Сравнение ZPRE.DE с FWIA.DE
ZPRE.DE (SPDR MSCI EMU UCITS ETF) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ZPRE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, ZPRE.DE returned 17.71% vs 26.39% for FWIA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRE.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.
ZPRE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 9.98%
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 9.05% | 24.37% | 9.48% | 4.05% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Correlation
The correlation between ZPRE.DE and FWIA.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between ZPRE.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRE.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
ZPRE.DE
FWIA.DE
Сравнение ZPRE.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRE.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.08 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 16.52 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRE.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.36 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.40 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRE.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRE.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.16% | -20.96% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -6.49% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.62% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -2.44% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.60% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRE.DE и FWIA.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ZPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRE.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.96% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 8.09% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 11.22% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.18% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.18% | +3.94% |
Сравнение комиссий ZPRE.DE и FWIA.DE
ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRE.DE и FWIA.DE
Ни ZPRE.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPRE.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ZPRE.DE.
ZPRE.DE is categorized as Europe Equities, while FWIA.DE is Global Equities. ZPRE.DE tracks MSCI EMU, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ZPRE.DE and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRE.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор