Сравнение ZPRC.DE с EQQQ.DE
ZPRC.DE (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRC.DE is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRC.DE returned 8.83%/yr vs 21.28%/yr for EQQQ.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRC.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRC.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRC.DE показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции ZPRC.DE уступали акциям EQQQ.DE по среднегодовой доходности: 8.83% против 21.28% соответственно.
ZPRC.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 8.83%
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам ZPRC.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 19.28% | 11.36% | 13.71% | 10.51% | -15.60% | 5.44% | 24.70% | 16.78% | -1.19% | -1.51% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.81% |
Correlation
The correlation between ZPRC.DE and EQQQ.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between ZPRC.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRC.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
ZPRC.DE
EQQQ.DE
Сравнение ZPRC.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRC.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 3.74 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.17 | 11.10 | +14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRC.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 2.40 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.80 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRC.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка ZPRC.DE за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRC.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRC.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -47.04% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -10.05% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -26.70% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -31.30% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.49% | -31.30% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.85% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -7.35% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.39% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRC.DE и EQQQ.DE
Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) составляет 3.94%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ZPRC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRC.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.26% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 10.90% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 15.64% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 19.84% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 19.65% | -8.89% |
Сравнение комиссий ZPRC.DE и EQQQ.DE
ZPRC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRC.DE и EQQQ.DE
Дивидендная доходность ZPRC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности EQQQ.DE в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0.57% | 0.68% | 0.46% | 0.23% | 0.24% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.36% | 0.51% | 0.61% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRC.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQQ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for ZPRC.DE.
ZPRC.DE is categorized as Convertible Bonds, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. ZPRC.DE tracks Refinitiv Qualified Global Convertible, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for ZPRC.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRC.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор