PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPR1.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR1.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - ZPR1.DE is a Money Market fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPR1.DE returned 3.86% vs 23.77% for SPYL.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ZPR1.DE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR1.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPR1.DE торгуется в USD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPR1.DE показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 10.44%.

ZPR1.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.82%
С начала года
1.97%
1 год
3.86%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
9.20%
С начала года
10.44%
1 год
23.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR1.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPR1.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)		1.97%4.23%5.21%0.87%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		10.44%18.21%24.76%12.46%

Correlation

The correlation between ZPR1.DE and SPYL.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с ZPR1.DE:
ZPR1.DE с DBXT.DEZPR1.DE с ZPRM.DEZPR1.DE с E0UA.DEZPR1.DE с DXS1.DEZPR1.DE с SPY5.DEZPR1.DE с EGV2.DEZPR1.DE с C101.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

ZPR1.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR1.DE
Ранг доходности на риск ZPR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR1.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR1.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.98

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.63
2.88

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.30

1.35

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

2.78

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.53

11.25

+29.29

ZPR1.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR1.DE на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа SPYL.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR1.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPR1.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка ZPR1.DE за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки SPYL.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR1.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR1.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-19.42%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-8.60%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.30%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.80%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.12%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR1.DE и SPYL.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) составляет 0.62%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что ZPR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR1.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.82%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

8.69%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

12.12%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

14.46%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.16%

14.46%

-13.30%

Сравнение комиссий ZPR1.DE и SPYL.DE

ZPR1.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR1.DE и SPYL.DE

Ни ZPR1.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPR1.DE and SPYL.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for ZPR1.DE.

ZPR1.DE is categorized as Money Market, while SPYL.DE is S&P 500. ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for ZPR1.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR1.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор