Сравнение ZPH.TO с ZQQ.TO
ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - ZPH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ZPH.TO is actively managed, while ZQQ.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZPH.TO returned 5.84%/yr vs 12.64%/yr for ZQQ.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPH.TO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPH.TO и ZQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPH.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 13.58%.
ZPH.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
ZQQ.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 18.77%
Сравнение доходности по годам ZPH.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.64% | 9.47% | 4.21% | 22.61% | -10.37% | 13.57% | 2.43% | 3.22% | -6.77% | 3.90% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 13.58% | 14.59% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 23.31% |
Correlation
The correlation between ZPH.TO and ZQQ.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between ZPH.TO and ZQQ.TO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPH.TO и ZQQ.TO
Секторы
ZPH.TO
ZQQ.TO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ZPH.TO
ZQQ.TO
Финансовые услуги
ZPH.TO
ZQQ.TO
Здравоохранение
ZPH.TO
ZQQ.TO
Потребительский защитный сектор
ZPH.TO
ZQQ.TO
Промышленность
ZPH.TO
ZQQ.TO
Коммуникационные услуги
ZPH.TO
ZQQ.TO
Потребительский циклический сектор
ZPH.TO
ZQQ.TO
Сырьевые материалы
ZPH.TO
-
ZQQ.TO
Энергетика
ZPH.TO
-
ZQQ.TO
Недвижимость
ZPH.TO
-
ZQQ.TO
Коммунальные услуги
ZPH.TO
-
ZQQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPH.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZPH.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZPH.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPH.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 4.10 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPH.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZPH.TO за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPH.TO и ZQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPH.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -36.39% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -15.65% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -22.79% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -36.39% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.47% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.46% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 5.02% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPH.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) составляет 2.42%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что ZPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPH.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 7.70% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 15.50% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 18.93% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 23.04% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 22.58% | -9.99% |
Сравнение комиссий ZPH.TO и ZQQ.TO
ZPH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPH.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZPH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.32% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% | 0.00% | 0.00% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.23% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ZPH.TO and ZQQ.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ZPH.TO.
ZPH.TO is categorized as Derivative Income, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.65% for ZPH.TO and 0.39% for ZQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPH.TO и ZQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор