Сравнение ZPH.TO с ZDV.TO
ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZPH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZPH.TO returned 5.84%/yr vs 16.40%/yr for ZDV.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ZPH.TO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPH.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPH.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 22.73%.
ZPH.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
ZDV.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 18.61%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам ZPH.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.64% | 9.47% | 4.21% | 22.61% | -10.37% | 13.57% | 2.43% | 3.22% | -6.77% | 3.90% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 22.73% | 28.82% | 16.83% | 8.14% | -1.66% | 28.75% | -3.51% | 22.89% | -10.76% | 6.00% |
Correlation
The correlation between ZPH.TO and ZDV.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between ZPH.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPH.TO и ZDV.TO
Секторы
ZPH.TO
ZDV.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ZPH.TO
ZDV.TO
-
Финансовые услуги
ZPH.TO
ZDV.TO
Здравоохранение
ZPH.TO
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZPH.TO
ZDV.TO
Промышленность
ZPH.TO
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZPH.TO
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZPH.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
ZPH.TO
-
ZDV.TO
Энергетика
ZPH.TO
-
ZDV.TO
Недвижимость
ZPH.TO
-
ZDV.TO
Коммунальные услуги
ZPH.TO
-
ZDV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPH.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZPH.TO
ZDV.TO
Сравнение ZPH.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPH.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.94 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 7.79 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 39.88 | -34.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPH.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZPH.TO за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPH.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPH.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -43.20% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -5.42% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -9.04% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -16.61% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.90% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.06% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPH.TO и ZDV.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что ZPH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPH.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.96% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 7.28% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 8.71% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 10.60% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 14.92% | -2.33% |
Сравнение комиссий ZPH.TO и ZDV.TO
ZPH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPH.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZPH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности ZDV.TO в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.61% | 3.07% | 3.82% | 4.39% | 4.38% | 3.88% | 4.79% | 4.53% | 5.28% | 4.04% | 4.31% | 4.95% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.32% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPH.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ZPH.TO.
ZPH.TO is categorized as Derivative Income, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.65% for ZPH.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPH.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор