PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPH.TO с EMCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPH.TO с EMCL.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZPH.TO returned 8.71% vs 36.19% for EMCL.NEO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZPH.TO и EMCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPH.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 18.96%.

ZPH.TO

1 день
0.29%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
3.15%
С начала года
2.64%
1 год
8.71%
3 года*
7.98%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

EMCL.NEO

1 день
-2.54%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
12.54%
С начала года
18.96%
1 год
36.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPH.TO и EMCL.NEO

2026 (YTD)20252024
ZPH.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF		2.64%9.47%3.33%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		18.96%20.46%3.66%

Correlation

The correlation between ZPH.TO and EMCL.NEO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов ZPH.TO и EMCL.NEO

Секторы
ZPH.TO
EMCL.NEO

Технологии

42.2%
40.3%

Финансовые услуги

17.2%
19.8%

Здравоохранение

17.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
2.8%

Промышленность

6.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

2.7%
6.3%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

ZPH.TO
42.2%
EMCL.NEO
40.3%

Финансовые услуги

ZPH.TO
17.2%
EMCL.NEO
19.8%

Здравоохранение

ZPH.TO
17.1%
EMCL.NEO
2.2%

Потребительский защитный сектор

ZPH.TO
8.3%
EMCL.NEO
2.8%

Промышленность

ZPH.TO
6.8%
EMCL.NEO
7.8%

Коммуникационные услуги

ZPH.TO
5.7%
EMCL.NEO
6.5%

Потребительский циклический сектор

ZPH.TO
2.7%
EMCL.NEO
6.3%

Сырьевые материалы

ZPH.TO

-

EMCL.NEO
7.0%

Энергетика

ZPH.TO

-

EMCL.NEO
4.2%

Недвижимость

ZPH.TO

-

EMCL.NEO
1.1%

Коммунальные услуги

ZPH.TO

-

EMCL.NEO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Put Write Hedged to CAD ETF

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZPH.TO:
ZPH.TO с CRCY.TOZPH.TO с ZPW.TOZPH.TO с BANK.TOZPH.TO с ZWC.TOZPH.TO с ECHI.TOZPH.TO с QDAY.NEOZPH.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с HEQT.TO

Доходность на риск

ZPH.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPH.TO
Ранг доходности на риск ZPH.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPH.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPH.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPH.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPH.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPH.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPH.TOEMCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.53

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.94

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.81

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

9.26

-3.82

ZPH.TO vs. EMCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPH.TO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCL.NEO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPH.TO и EMCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPH.TO и EMCL.NEO

Максимальная просадка ZPH.TO за все время составила -33.38%, что больше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPH.TO и EMCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPH.TOEMCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-19.73%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-13.12%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.64%

+10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-2.69%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.95%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPH.TO и EMCL.NEO

Текущая волатильность для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) составляет 2.42%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что ZPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPH.TOEMCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

11.05%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

22.59%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

24.12%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

23.65%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

23.65%

-11.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPH.TO и EMCL.NEO

Дивидендная доходность ZPH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что меньше доходности EMCL.NEO в 11.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		11.10%9.86%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPH.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF		10.32%10.06%9.95%8.18%8.83%7.27%7.67%7.26%6.98%5.94%

Часто задаваемые вопросы

ZPH.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPH.TO и EMCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор