Сравнение ZPH.TO с CBNK.TO
ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZPH.TO returned 7.98%/yr vs 44.41%/yr for CBNK.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZPH.TO и CBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPH.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 48.96%.
ZPH.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 10.01%
- 6 месяцев
- 44.11%
- С начала года
- 48.96%
- 1 год
- 99.25%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPH.TO и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.64% | 9.47% | 4.21% | 22.61% | -3.30% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 48.96% | 51.67% | 27.42% | 8.42% | -19.87% |
Correlation
The correlation between ZPH.TO and CBNK.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPH.TO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
ZPH.TO
CBNK.TO
Сравнение ZPH.TO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPH.TO | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.98 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 9.95 | -8.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 42.82 | -37.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPH.TO и CBNK.TO
Максимальная просадка ZPH.TO за все время составила -33.38%, примерно равная максимальной просадке CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPH.TO и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPH.TO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -32.12% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -10.03% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -17.92% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.63% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.33% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPH.TO и CBNK.TO
Текущая волатильность для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) составляет 2.42%, в то время как у Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что ZPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPH.TO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 6.42% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 14.37% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 16.69% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 17.65% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 17.65% | -5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPH.TO и CBNK.TO
Дивидендная доходность ZPH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности CBNK.TO в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.23% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.32% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZPH.TO and CBNK.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для ZPH.TO и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор