Сравнение CBNK.TO с HPYE.TO
CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBNK.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBNK.TO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 9.57%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 32.45%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBNK.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 26.45% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
Correlation
The correlation between CBNK.TO and HPYE.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBNK.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
CBNK.TO
HPYE.TO
Сравнение CBNK.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBNK.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBNK.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.35 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок CBNK.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка CBNK.TO за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBNK.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -5.51% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -1.37% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBNK.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBNK.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 12.93% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 12.93% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 12.93% | +4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBNK.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность CBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности HPYE.TO в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.82% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBNK.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mulvihill and Harvest Portfolios Group.
Подберите оптимальное распределение для CBNK.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор