Сравнение ZPDX.DE с CEMT.DE
ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPDX.DE tracks the STOXX® Europe 600 SRI while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDX.DE returned 9.14%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZPDX.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZPDX.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 6.68% | 14.73% | 10.10% | 18.67% | -11.83% | 25.89% | -2.05% | 8.15% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ZPDX.DE and CEMT.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between ZPDX.DE and CEMT.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDX.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
ZPDX.DE
CEMT.DE
Сравнение ZPDX.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDX.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.03 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDX.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.28 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDX.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -37.66% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -4.26% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -14.36% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -29.23% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.39% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.08% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.16% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и CEMT.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDX.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.00% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 0.00% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 6.11% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 14.61% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.11% | +0.63% |
Сравнение комиссий ZPDX.DE и CEMT.DE
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и CEMT.DE
Ни ZPDX.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPDX.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDX.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDX.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ZPDX.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDX.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор