PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDW.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDW.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDW.DE (State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - ZPDW.DE tracks the MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDW.DE returned 14.04%/yr vs 13.98%/yr for NS4E.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ZPDW.DE charges 0.17%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDW.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDW.DE показывает доходность 16.76%, а NS4E.DE немного выше – 17.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPDW.DE имеют среднегодовую доходность 14.04%, а акции NS4E.DE немного отстают с 13.98%.

ZPDW.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
9.40%
С начала года
16.76%
1 год
43.91%
3 года*
25.04%
5 лет*
19.19%
10 лет*
14.04%

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDW.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF		16.76%27.50%22.78%33.59%-5.96%12.63%7.91%16.59%-16.65%19.02%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%17.31%-17.52%19.58%

Correlation

The correlation between ZPDW.DE and NS4E.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.99

The correlation between ZPDW.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с ZPDW.DE:
ZPDW.DE с IBCG.DEZPDW.DE с TTPX.DEZPDW.DE с PRAJ.DEZPDW.DE с EMNJ.DEZPDW.DE с XDNE.DEZPDW.DE с JNHD.DEZPDW.DE с XDJE.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

ZPDW.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDW.DE
Ранг доходности на риск ZPDW.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDW.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDW.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDW.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDW.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDW.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.16

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.02

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.40

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

15.01

-0.23

ZPDW.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDW.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NS4E.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDW.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDW.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка ZPDW.DE за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDW.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDW.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-35.32%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.59%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-20.96%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-20.96%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-35.32%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.65%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-8.00%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.81%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDW.DE и NS4E.DE

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ZPDW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDW.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.07%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

15.68%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

19.57%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.21%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.20%

+0.25%

Сравнение комиссий ZPDW.DE и NS4E.DE

ZPDW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDW.DE и NS4E.DE

Ни ZPDW.DE, ни NS4E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ZPDW.DE and NS4E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for NS4E.DE.

ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for ZPDW.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDW.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор