PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDW.DE с IQQJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDW.DE с IQQJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDW.DE (State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - ZPDW.DE tracks the MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index while IQQJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDW.DE returned 14.04%/yr vs 8.24%/yr for IQQJ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZPDW.DE charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for IQQJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDW.DE и IQQJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDW.DE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у IQQJ.DE с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции ZPDW.DE превзошли акции IQQJ.DE по среднегодовой доходности: 14.04% против 8.24% соответственно.

ZPDW.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
9.40%
С начала года
16.76%
1 год
43.91%
3 года*
25.04%
5 лет*
19.19%
10 лет*
14.04%

IQQJ.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
7.48%
С начала года
13.77%
1 год
30.89%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.08%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDW.DE и IQQJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF		16.76%27.50%22.78%33.59%-5.96%12.63%7.91%16.59%-16.65%19.02%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		13.77%12.73%13.56%15.99%-12.77%9.56%4.73%21.89%-10.13%8.86%

Correlation

The correlation between ZPDW.DE and IQQJ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.84

The correlation between ZPDW.DE and IQQJ.DE shifts across timeframes, from 0.82 (5 years) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZPDW.DE:
ZPDW.DE с IBCG.DEZPDW.DE с TTPX.DEZPDW.DE с PRAJ.DEZPDW.DE с EMNJ.DEZPDW.DE с XDNE.DEZPDW.DE с JNHD.DEZPDW.DE с XDJE.DE
Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с QUEJ.DEIQQJ.DE с XMK9.DE

Доходность на риск

ZPDW.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDW.DE
Ранг доходности на риск ZPDW.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDW.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDW.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDW.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDW.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDW.DEIQQJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.56

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.27

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.03

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

9.67

+5.11

ZPDW.DE vs. IQQJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDW.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IQQJ.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDW.DE и IQQJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDW.DE и IQQJ.DE

Максимальная просадка ZPDW.DE за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDW.DE и IQQJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDW.DEIQQJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-52.48%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.15%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-16.72%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-19.38%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-28.05%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-7.21%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-16.15%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.19%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDW.DE и IQQJ.DE

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) имеют волатильность 6.94% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDW.DEIQQJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.72%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

16.29%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

19.83%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

16.84%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.45%

+2.00%

Сравнение комиссий ZPDW.DE и IQQJ.DE

ZPDW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IQQJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDW.DE и IQQJ.DE

ZPDW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		0.83%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ZPDW.DE and IQQJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for ZPDW.DE.

ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index, while IQQJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for ZPDW.DE and 0.12% for IQQJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDW.DE и IQQJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор