Сравнение ZPDK.DE с XUCM.DE
ZPDK.DE (SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) and XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) are both Communications Equities funds - ZPDK.DE tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 while XUCM.DE tracks the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDK.DE returned 11.35%/yr vs 11.09%/yr for XUCM.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ZPDK.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XUCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDK.DE и XUCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDK.DE показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у XUCM.DE с доходностью 2.35%.
ZPDK.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
XUCM.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDK.DE и XUCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDK.DE SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 3.41% | 13.23% | 39.09% | 48.24% | -33.43% | 21.71% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 2.35% | 10.39% | 45.87% | 50.47% | -38.22% | 26.16% |
Correlation
The correlation between ZPDK.DE and XUCM.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between ZPDK.DE and XUCM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDK.DE vs. XUCM.DE — Ранг доходности на риск
ZPDK.DE
XUCM.DE
Сравнение ZPDK.DE c XUCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDK.DE | XUCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.04 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 6.97 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDK.DE | XUCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDK.DE и XUCM.DE
Максимальная просадка ZPDK.DE за все время составила -36.98%, что меньше максимальной просадки XUCM.DE в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDK.DE и XUCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDK.DE | XUCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.98% | -40.85% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -8.34% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | -25.07% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -40.85% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -4.13% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -10.96% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.45% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDK.DE и XUCM.DE
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDK.DE | XUCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.25% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.71% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 14.07% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.62% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 19.44% | +0.04% |
Сравнение комиссий ZPDK.DE и XUCM.DE
ZPDK.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUCM.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDK.DE и XUCM.DE
ZPDK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.70% | 0.77% | 0.60% | 0.60% | 0.54% |
ZPDK.DE SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ZPDK.DE and XUCM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUCM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDK.DE.
ZPDK.DE tracks S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20, while XUCM.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for ZPDK.DE and 0.12% for XUCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDK.DE и XUCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор