Сравнение ZPDK.DE с SPY5.DE
ZPDK.DE (SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDK.DE is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDK.DE returned 11.35%/yr vs 14.76%/yr for SPY5.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDK.DE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDK.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDK.DE показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%.
ZPDK.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам ZPDK.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDK.DE SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 3.41% | 13.23% | 39.09% | 48.24% | -33.43% | 26.14% | 15.70% | 33.80% | -15.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | -11.08% |
Correlation
The correlation between ZPDK.DE and SPY5.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between ZPDK.DE and SPY5.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDK.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ZPDK.DE
SPY5.DE
Сравнение ZPDK.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDK.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.57 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 12.77 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDK.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.22 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.97 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDK.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка ZPDK.DE за все время составила -36.98%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDK.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDK.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.98% | -33.86% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -7.15% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | -23.34% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -23.34% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -0.44% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.95% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.00% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDK.DE и SPY5.DE
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ZPDK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDK.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.66% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 7.54% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 11.51% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 15.18% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.07% | +3.41% |
Сравнение комиссий ZPDK.DE и SPY5.DE
ZPDK.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDK.DE и SPY5.DE
ZPDK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
ZPDK.DE SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDK.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDK.DE.
ZPDK.DE is categorized as Communications Equities, while SPY5.DE is S&P 500. ZPDK.DE tracks S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for ZPDK.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDK.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор