PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDK.DE с IU5C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDK.DE с IU5C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDK.DE (SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) and IU5C.DE (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Communications Equities funds - ZPDK.DE tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 while IU5C.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDK.DE returned 11.35%/yr vs 12.43%/yr for IU5C.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPDK.DE и IU5C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDK.DE показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у IU5C.DE с доходностью 3.08%.

ZPDK.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.07%
1 год
17.62%
3 года*
22.06%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

IU5C.DE

1 день
1.39%
1 месяц
-2.99%
С начала года
3.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
17.66%
3 года*
23.65%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDK.DE и IU5C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPDK.DE
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		3.41%13.23%39.09%48.24%-33.43%26.14%15.70%33.80%-13.76%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		3.08%12.25%46.75%50.73%-37.12%31.78%11.48%35.88%-11.68%

Correlation

The correlation between ZPDK.DE and IU5C.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between ZPDK.DE and IU5C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ZPDK.DE:
ZPDK.DE с SC0Q.DEZPDK.DE с INDB.DEZPDK.DE с LTCM.DEZPDK.DE с GLDZPDK.DE с DXSG.DEZPDK.DE с EXV2.DEZPDK.DE с WELX.DE
Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с NFLXIU5C.DE с ^NDX

Доходность на риск

ZPDK.DE vs. IU5C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDK.DE
Ранг доходности на риск ZPDK.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDK.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDK.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDK.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDK.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDK.DE c IU5C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDK.DEIU5C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.35

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.02

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.32

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

7.89

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDK.DE vs. IU5C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDK.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IU5C.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDK.DE и IU5C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDK.DEIU5C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ZPDK.DE и IU5C.DE

Максимальная просадка ZPDK.DE за все время составила -36.98%, что меньше максимальной просадки IU5C.DE в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDK.DE и IU5C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDK.DEIU5C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.98%

-39.23%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.06%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-23.61%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.98%

-39.23%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-4.21%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-8.63%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.37%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDK.DE и IU5C.DE

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDK.DEIU5C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.12%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.51%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

13.87%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

19.30%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

19.91%

-0.43%

Сравнение комиссий ZPDK.DE и IU5C.DE

И ZPDK.DE, и IU5C.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDK.DE и IU5C.DE

Ни ZPDK.DE, ни IU5C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ZPDK.DE and IU5C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDK.DE and IU5C.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

ZPDK.DE tracks S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20, while IU5C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDK.DE и IU5C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор