PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDJ.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDJ.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDJ.DE returned 10.06%/yr vs 12.43%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDJ.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.

ZPDJ.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.66%
1 год
31.89%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.18%

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.79%12.60%13.75%16.51%-12.51%9.97%9.30%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%13.56%

Correlation

The correlation between ZPDJ.DE and XNKY.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.91

The correlation between ZPDJ.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с XDJP.DE

Доходность на риск

ZPDJ.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDJ.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDJ.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.53

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.63

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.59

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

13.91

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDJ.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDJ.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDJ.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.53

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ZPDJ.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.06%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDJ.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.06%

-21.47%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-12.99%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-20.16%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-21.15%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.43%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-7.84%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.29%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDJ.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) составляет 3.60%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что ZPDJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDJ.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.59%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

18.61%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

23.59%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

18.57%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.42%

-2.02%

Сравнение комиссий ZPDJ.DE и XNKY.DE

ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и XNKY.DE

Ни ZPDJ.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDJ.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for ZPDJ.DE.

ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор