Сравнение ZPDJ.DE с WTDX.DE
ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDJ.DE returned 9.18%/yr vs 17.65%/yr for WTDX.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDJ.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции ZPDJ.DE уступали акциям WTDX.DE по среднегодовой доходности: 9.18% против 17.65% соответственно.
ZPDJ.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.18%
WTDX.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 16.79% | 12.60% | 13.75% | 16.51% | -12.51% | 9.97% | 5.16% | 21.83% | -9.81% | 9.06% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 21.75% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
Correlation
The correlation between ZPDJ.DE and WTDX.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between ZPDJ.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDJ.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
ZPDJ.DE
WTDX.DE
Сравнение ZPDJ.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDJ.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 6.61 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 22.15 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDJ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.79 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.37 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDJ.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.06%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDJ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.06% | -34.50% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -8.09% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -23.63% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -23.63% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.06% | -32.85% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.95% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.42% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDJ.DE и WTDX.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDJ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.75% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 14.17% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 19.25% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 19.43% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 20.00% | -3.60% |
Сравнение комиссий ZPDJ.DE и WTDX.DE
ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и WTDX.DE
ZPDJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.20% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDJ.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор