PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDJ.DE с TTPX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDJ.DE с TTPX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and TTPX.DE (Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)) are both Japan Equities funds - ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan while TTPX.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDJ.DE returned 8.58%/yr vs 13.40%/yr for TTPX.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for TTPX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDJ.DE и TTPX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у TTPX.DE с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции ZPDJ.DE уступали акциям TTPX.DE по среднегодовой доходности: 8.58% против 13.40% соответственно.

ZPDJ.DE

1 день
-2.40%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
7.97%
С начала года
14.95%
1 год
32.29%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.58%

TTPX.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
9.26%
С начала года
16.32%
1 год
41.95%
3 года*
24.66%
5 лет*
18.70%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и TTPX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		14.95%12.53%13.75%16.51%-12.51%9.95%5.17%21.82%-9.81%9.06%
TTPX.DE
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)		16.32%27.49%21.75%32.48%-4.73%10.61%5.85%16.07%-17.94%20.25%

Correlation

The correlation between ZPDJ.DE and TTPX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between ZPDJ.DE and TTPX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)

Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с TTPX.DE:
TTPX.DE с LYBK.DETTPX.DE с SODJ.DETTPX.DE с EMNJ.DETTPX.DE с JNHD.DETTPX.DE с ZPDW.DETTPX.DE с XDJE.DETTPX.DE с IBCG.DE

Доходность на риск

ZPDJ.DE vs. TTPX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TTPX.DE
Ранг доходности на риск TTPX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTPX.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTPX.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTPX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTPX.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTPX.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDJ.DE c TTPX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDJ.DETTPX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.16

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.00

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.26

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

14.65

-4.52

ZPDJ.DE vs. TTPX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDJ.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTPX.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDJ.DE и TTPX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDJ.DE и TTPX.DE

Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки TTPX.DE в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и TTPX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDJ.DETTPX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-36.52%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.80%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-20.65%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-20.65%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-36.52%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.33%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-7.80%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.86%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDJ.DE и TTPX.DE

SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что ZPDJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDJ.DETTPX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.03%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

15.54%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

19.47%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.09%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.15%

-1.58%

Сравнение комиссий ZPDJ.DE и TTPX.DE

ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TTPX.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и TTPX.DE

Ни ZPDJ.DE, ни TTPX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDJ.DE and TTPX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for TTPX.DE.

ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while TTPX.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.48% for TTPX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и TTPX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор