Сравнение ZPDJ.DE с PR1J.DE
ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan while PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDJ.DE returned 10.06%/yr vs 10.01%/yr for PR1J.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDJ.DE и PR1J.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у PR1J.DE с доходностью 15.82%.
ZPDJ.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.18%
PR1J.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и PR1J.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 16.79% | 12.60% | 13.75% | 16.51% | -12.51% | 9.97% | 5.16% | 13.07% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 15.82% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 5.13% | 13.63% |
Correlation
The correlation between ZPDJ.DE and PR1J.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between ZPDJ.DE and PR1J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDJ.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск
ZPDJ.DE
PR1J.DE
Сравнение ZPDJ.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDJ.DE | PR1J.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.83 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 9.22 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDJ.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDJ.DE и PR1J.DE
Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.06%, примерно равная максимальной просадке PR1J.DE в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и PR1J.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDJ.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.06% | -28.08% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -10.30% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -16.24% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -18.66% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.01% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.53% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.17% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDJ.DE и PR1J.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDJ.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.43% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 15.05% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 18.93% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.50% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.41% | -1.01% |
Сравнение комиссий ZPDJ.DE и PR1J.DE
ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и PR1J.DE
ZPDJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.51% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% |
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ZPDJ.DE and PR1J.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ZPDJ.DE.
ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.05% for PR1J.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и PR1J.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор