PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDJ.DE с JPNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDJ.DE с JPNH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and JPNH.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan while JPNH.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDJ.DE returned 8.58%/yr vs 13.42%/yr for JPNH.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for JPNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDJ.DE и JPNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у JPNH.DE с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции ZPDJ.DE уступали акциям JPNH.DE по среднегодовой доходности: 8.58% против 13.42% соответственно.

ZPDJ.DE

1 день
-2.40%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
7.97%
С начала года
14.95%
1 год
32.29%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.58%

JPNH.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
9.41%
С начала года
16.56%
1 год
42.09%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и JPNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		14.95%12.53%13.75%16.51%-12.51%9.95%5.17%21.82%-9.81%9.06%
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		16.56%27.75%21.23%32.08%-4.87%10.85%5.84%15.91%-17.82%20.38%

Correlation

The correlation between ZPDJ.DE and JPNH.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between ZPDJ.DE and JPNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с JPNH.DE:
JPNH.DE с NS4E.DEJPNH.DE с XDJE.DEJPNH.DE с TTPX.DEJPNH.DE с IBCG.DEJPNH.DE с JNHD.DEJPNH.DE с ZPDW.DEJPNH.DE с XNKY.DE

Доходность на риск

ZPDJ.DE vs. JPNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPNH.DE
Ранг доходности на риск JPNH.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNH.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNH.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNH.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDJ.DE c JPNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDJ.DEJPNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.15

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.01

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.16

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

14.64

-4.51

ZPDJ.DE vs. JPNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDJ.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPNH.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDJ.DE и JPNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDJ.DE и JPNH.DE

Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки JPNH.DE в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и JPNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDJ.DEJPNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-36.52%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.08%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-20.72%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-20.72%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-36.52%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.32%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-7.95%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.87%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDJ.DE и JPNH.DE

SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ZPDJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDJ.DEJPNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.93%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

15.63%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

19.58%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.07%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.18%

-1.61%

Сравнение комиссий ZPDJ.DE и JPNH.DE

ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPNH.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и JPNH.DE

ZPDJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.76%0.89%1.52%1.29%1.66%1.33%1.09%1.93%1.89%1.36%1.96%1.84%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPDJ.DE and JPNH.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for JPNH.DE.

ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while JPNH.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.45% for JPNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и JPNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор