Сравнение ZPDJ.DE с JNHD.DE
ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan while JNHD.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDJ.DE returned 9.50%/yr vs 18.86%/yr for JNHD.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for JNHD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDJ.DE и JNHD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у JNHD.DE с доходностью 17.02%.
ZPDJ.DE
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 8.58%
JNHD.DE
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и JNHD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 14.95% | 12.53% | 13.75% | 16.51% | -12.51% | 9.95% | 9.98% |
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 17.02% | 27.52% | 23.21% | 32.66% | -7.11% | 11.87% | 12.61% |
Correlation
The correlation between ZPDJ.DE and JNHD.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between ZPDJ.DE and JNHD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDJ.DE vs. JNHD.DE — Ранг доходности на риск
ZPDJ.DE
JNHD.DE
Сравнение ZPDJ.DE c JNHD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDJ.DE | JNHD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 4.57 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 14.93 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPDJ.DE и JNHD.DE
Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки JNHD.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и JNHD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDJ.DE | JNHD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -21.83% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -9.62% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -21.83% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -21.83% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.33% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.16% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.95% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDJ.DE и JNHD.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) имеют волатильность 7.22% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDJ.DE | JNHD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.92% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 16.49% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 20.97% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.88% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.41% | -1.84% |
Сравнение комиссий ZPDJ.DE и JNHD.DE
ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JNHD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и JNHD.DE
ZPDJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.55% | 1.82% | 1.85% | 1.72% | 2.52% | 1.83% | 0.78% |
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDJ.DE and JNHD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JNHD.DE.
ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.20% for JNHD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и JNHD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор