PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с XDNE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с XDNE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and XDNE.DE (Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - ZPA5.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while XDNE.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Select Screened Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, ZPA5.DE returned 19.47% vs 41.96% for XDNE.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDNE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и XDNE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у XDNE.DE с доходностью 16.11%.

ZPA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
9.16%
С начала года
10.20%
1 год
19.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDNE.DE

1 день
-2.56%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
9.10%
С начала года
16.11%
1 год
41.96%
3 года*
23.75%
5 лет*
18.26%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и XDNE.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		10.20%2.76%34.10%4.52%
XDNE.DE
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		16.11%25.99%21.86%-0.91%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and XDNE.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г.

0.50

The correlation between ZPA5.DE and XDNE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXR8.DEZPA5.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с XDNE.DE:
XDNE.DE с XMME.DEXDNE.DE с LYY4.DEXDNE.DE с XMK9.DEXDNE.DE с ASRY.DEXDNE.DE с ZPDW.DEXDNE.DE с TTPX.DEXDNE.DE с XDWT.DE

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. XDNE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XDNE.DE
Ранг доходности на риск XDNE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNE.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c XDNE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPA5.DEXDNE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.99

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.77

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.19

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

13.97

-12.24

ZPA5.DE vs. XDNE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XDNE.DE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и XDNE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и XDNE.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки XDNE.DE в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и XDNE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DEXDNE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-35.20%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-9.96%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-6.51%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.27%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

3.00%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и XDNE.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 2.87%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDNE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEXDNE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

7.16%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

16.76%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

21.07%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

18.73%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.49%

+1.22%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и XDNE.DE

ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDNE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и XDNE.DE

Ни ZPA5.DE, ни XDNE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPA5.DE and XDNE.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDNE.DE.

ZPA5.DE is categorized as ESG, while XDNE.DE is Japan Equities. ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while XDNE.DE tracks MSCI Japan Select Screened Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.25% for XDNE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и XDNE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор