Сравнение ZPA5.DE с IS0Y.DE
ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPA5.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while IS0Y.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPA5.DE returned 19.47% vs 3.02% for IS0Y.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPA5.DE и IS0Y.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%.
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS0Y.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и IS0Y.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10.20% | 2.76% | 34.10% | 4.52% |
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.40% | 4.15% | 6.61% | 1.21% |
Correlation
The correlation between ZPA5.DE and IS0Y.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPA5.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск
ZPA5.DE
IS0Y.DE
Сравнение ZPA5.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPA5.DE | IS0Y.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.96 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 11.26 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPA5.DE и IS0Y.DE
Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и IS0Y.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPA5.DE | IS0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -13.95% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.40% | -1.02% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -0.13% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -1.32% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 0.27% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPA5.DE и IS0Y.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPA5.DE | IS0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.37% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 1.73% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 2.20% | +22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 2.85% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 3.69% | +16.02% |
Сравнение комиссий ZPA5.DE и IS0Y.DE
ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPA5.DE и IS0Y.DE
ZPA5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPA5.DE and IS0Y.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.
ZPA5.DE is categorized as ESG, while IS0Y.DE is Corporate Bonds. ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.25% for IS0Y.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и IS0Y.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор