Сравнение ZPA5.DE с EUED.DE
ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPA5.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while EUED.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPA5.DE returned 19.47% vs 2.18% for EUED.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for EUED.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPA5.DE и EUED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у EUED.DE с доходностью 1.15%.
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUED.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и EUED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10.20% | 2.76% | 34.10% | 4.52% |
EUED.DE iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.15% | 2.56% | 4.11% | 0.41% |
Correlation
The correlation between ZPA5.DE and EUED.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPA5.DE vs. EUED.DE — Ранг доходности на риск
ZPA5.DE
EUED.DE
Сравнение ZPA5.DE c EUED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPA5.DE | EUED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 10.92 | -9.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 24.04 | -22.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPA5.DE и EUED.DE
Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки EUED.DE в -3.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и EUED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPA5.DE | EUED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -3.54% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.40% | -0.20% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -0.20% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -0.73% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 0.09% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPA5.DE и EUED.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPA5.DE | EUED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.35% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 1.03% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 1.57% | +22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 1.65% | +18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 2.51% | +17.20% |
Сравнение комиссий ZPA5.DE и EUED.DE
ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUED.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPA5.DE и EUED.DE
ZPA5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUED.DE iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.36% | 2.74% | 3.86% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPA5.DE and EUED.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for EUED.DE.
ZPA5.DE is categorized as ESG, while EUED.DE is Ultrashort Bond. ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while EUED.DE tracks iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.09% for EUED.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и EUED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор