PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с DBPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с DBPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - ZPA5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPA5.DE returned 13.96%/yr vs 21.51%/yr for DBPG.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for DBPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и DBPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у DBPG.DE с доходностью 19.52%.

ZPA5.DE

1 день
0.07%
1 месяц
5.23%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.41%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—

DBPG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
7.30%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.10%
1 год
50.49%
3 года*
34.60%
5 лет*
21.51%
10 лет*
24.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и DBPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		8.46%2.76%34.10%25.83%-18.14%43.33%9.00%
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.52%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%23.32%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and DBPG.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.93

The correlation between ZPA5.DE and DBPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с XSXG.LZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с TAI3.DEDBPG.DE с 3JPN.DE

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPA5.DEDBPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.26

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.98

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.30

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

12.66

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPA5.DE vs. DBPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBPG.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и DBPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPA5.DEDBPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.26

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.78

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и DBPG.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и DBPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DEDBPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-59.28%

+36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-15.43%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-38.46%

+15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-38.46%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.10%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-8.85%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.02%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и DBPG.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 2.70%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEDBPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.65%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

15.61%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

22.46%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

30.11%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

31.48%

-15.55%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и DBPG.DE

ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и DBPG.DE

Ни ZPA5.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZPA5.DE and DBPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

ZPA5.DE is categorized as S&P 500, while DBPG.DE is Leveraged Equities. ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while DBPG.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.60% for DBPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и DBPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор