Сравнение ZOCT с CPSP
ZOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - ZOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, ZOCT returned 7.21% vs 7.29% for CPSP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZOCT charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности ZOCT и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZOCT показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.30%.
ZOCT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZOCT и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 2.68% | 6.62% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.30% | 5.46% |
Correlation
The correlation between ZOCT and CPSP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between ZOCT and CPSP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZOCT vs. CPSP — Ранг доходности на риск
ZOCT
CPSP
Сравнение ZOCT c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZOCT | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 2.35 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 19.55 | -14.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.97 | 98.60 | -74.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZOCT | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 5.19 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 3.21 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок ZOCT и CPSP
Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZOCT | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -1.73% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.37% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.08% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.07% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZOCT и CPSP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 0.28%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZOCT | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.33% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 0.84% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.41% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 2.37% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 2.37% | +0.67% |
Сравнение комиссий ZOCT и CPSP
ZOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZOCT и CPSP
Ни ZOCT, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZOCT and CPSP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSP has higher volatility (0.33%) compared to ZOCT (0.28%). In terms of maximum drawdown, ZOCT dropped -3.18% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, CPSP leads with 7.29% vs 7.21% for ZOCT. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSP has performed better with a 7.29% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZOCT.
ZOCT and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZOCT is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for ZOCT and 0.69% for CPSP.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZOCT и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор