Сравнение ZNQ.TO с TXF.TO
ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. ZNQ.TO is passively managed, while TXF.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 20.82%/yr vs 18.11%/yr for TXF.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZNQ.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью 29.65%.
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 61.36%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 44.65% | 22.90% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 29.65% | 24.81% | 18.69% | 60.80% | -35.54% | 26.82% | 32.50% | 14.57% |
Correlation
The correlation between ZNQ.TO and TXF.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between ZNQ.TO and TXF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и TXF.TO
Секторы
ZNQ.TO
TXF.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
ZNQ.TO
TXF.TO
Коммуникационные услуги
ZNQ.TO
TXF.TO
Потребительский циклический сектор
ZNQ.TO
TXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZNQ.TO
TXF.TO
-
Здравоохранение
ZNQ.TO
TXF.TO
-
Промышленность
ZNQ.TO
TXF.TO
-
Коммунальные услуги
ZNQ.TO
TXF.TO
-
Сырьевые материалы
ZNQ.TO
TXF.TO
-
Энергетика
ZNQ.TO
TXF.TO
-
Финансовые услуги
ZNQ.TO
TXF.TO
Недвижимость
ZNQ.TO
TXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZNQ.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
ZNQ.TO
TXF.TO
Сравнение ZNQ.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZNQ.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.00 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 14.75 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZNQ.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 3.06 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.80 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ZNQ.TO и TXF.TO
Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZNQ.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -41.23% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -15.43% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -27.38% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -41.23% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.59% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -6.17% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.17% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZNQ.TO и TXF.TO
Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) составляет 4.49%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZNQ.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.07% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 16.47% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 20.15% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 24.63% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 23.55% | -1.22% |
Сравнение комиссий ZNQ.TO и TXF.TO
ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZNQ.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TXF.TO в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.26% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZNQ.TO and TXF.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: BMO and CI Investments. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор