PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с QQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from BMO and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 20.82%/yr vs 22.66%/yr for QQU.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и QQU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%47.73%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and QQU.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between ZNQ.TO and QQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и QQU.TO

Секторы
ZNQ.TO
QQU.TO

Технологии

54.1%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ZNQ.TO
54.1%
QQU.TO
53.7%

Коммуникационные услуги

ZNQ.TO
15.5%
QQU.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

ZNQ.TO
12.2%
QQU.TO
12.2%

Потребительский защитный сектор

ZNQ.TO
7.6%
QQU.TO
7.7%

Здравоохранение

ZNQ.TO
4.2%
QQU.TO
4.2%

Промышленность

ZNQ.TO
3.1%
QQU.TO
3.1%

Коммунальные услуги

ZNQ.TO
1.4%
QQU.TO
1.4%

Сырьевые материалы

ZNQ.TO
1.2%
QQU.TO
1.1%

Энергетика

ZNQ.TO
0.6%
QQU.TO
0.6%

Финансовые услуги

ZNQ.TO
0.2%
QQU.TO
0.2%

Недвижимость

ZNQ.TO
0.1%
QQU.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.46

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.95

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.01

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

10.32

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQU.TO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.51

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.55

+0.50

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и QQU.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и QQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-78.51%

+46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-25.85%

+13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-43.00%

+20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-64.83%

+32.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.60%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-17.02%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

7.54%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и QQU.TO

Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) составляет 4.49%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

9.28%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

24.30%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

31.70%

-16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

44.84%

-24.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

44.85%

-22.52%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и QQU.TO

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и QQU.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZNQ.TO and QQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 1.46% for QQU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и QQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор