PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital. ZNQ.TO is passively managed, while QMAX.TO is actively managed. Over the past year, ZNQ.TO returned 42.32% vs 42.35% for QMAX.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for QMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью 20.31%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%14.38%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and QMAX.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between ZNQ.TO and QMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и QMAX.TO

Секторы
ZNQ.TO
QMAX.TO

Технологии

54.1%
69.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
18.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

ZNQ.TO
54.1%
QMAX.TO
69.2%

Коммуникационные услуги

ZNQ.TO
15.5%
QMAX.TO
18.3%

Потребительский циклический сектор

ZNQ.TO
12.2%
QMAX.TO
12.5%

Потребительский защитный сектор

ZNQ.TO
7.6%
QMAX.TO

-

Здравоохранение

ZNQ.TO
4.2%
QMAX.TO

-

Промышленность

ZNQ.TO
3.1%
QMAX.TO

-

Коммунальные услуги

ZNQ.TO
1.4%
QMAX.TO

-

Сырьевые материалы

ZNQ.TO
1.2%
QMAX.TO

-

Энергетика

ZNQ.TO
0.6%
QMAX.TO

-

Финансовые услуги

ZNQ.TO
0.2%
QMAX.TO

-

Недвижимость

ZNQ.TO
0.1%
QMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOQMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.07

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.75

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.86

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

5.08

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.54

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и QMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-26.77%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-22.86%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.43%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.24%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

8.37%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) составляет 4.49%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.68%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

16.41%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

20.57%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

23.66%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

23.66%

-1.33%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и QMAX.TO

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности QMAX.TO в 9.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Часто задаваемые вопросы

ZNQ.TO and QMAX.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.

ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while QMAX.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.65% for QMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и QMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор