PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. ZNQ.TO is passively managed, while JEPQ.TO is actively managed. Over the past year, ZNQ.TO returned 42.32% vs 31.50% for JEPQ.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.05%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%13.32%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.05%10.46%15.40%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and JEPQ.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between ZNQ.TO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и JEPQ.TO

Секторы
ZNQ.TO
JEPQ.TO

Технологии

54.1%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

ZNQ.TO
54.1%
JEPQ.TO
54.0%

Коммуникационные услуги

ZNQ.TO
15.5%
JEPQ.TO
15.4%

Потребительский циклический сектор

ZNQ.TO
12.2%
JEPQ.TO
12.8%

Потребительский защитный сектор

ZNQ.TO
7.6%
JEPQ.TO
7.1%

Здравоохранение

ZNQ.TO
4.2%
JEPQ.TO
4.4%

Промышленность

ZNQ.TO
3.1%
JEPQ.TO
3.0%

Коммунальные услуги

ZNQ.TO
1.4%
JEPQ.TO
1.2%

Сырьевые материалы

ZNQ.TO
1.2%
JEPQ.TO
1.0%

Энергетика

ZNQ.TO
0.6%
JEPQ.TO
0.4%

Финансовые услуги

ZNQ.TO
0.2%
JEPQ.TO
0.4%

Недвижимость

ZNQ.TO
0.1%
JEPQ.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.52

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.37

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.09

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

16.35

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.34

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-20.05%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-7.74%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.43%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-3.35%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.93%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и JEPQ.TO

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.05%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.87%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.58%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

17.32%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.32%

+5.01%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и JEPQ.TO

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности JEPQ.TO в 10.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Часто задаваемые вопросы

ZNQ.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.

They also come from different issuers: BMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.35% for JEPQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор