Сравнение ZMUN с GMNY
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and GMNY (Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. ZMUN is passively managed, while GMNY is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и GMNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у GMNY с доходностью 1.95%.
ZMUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMNY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и GMNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.78% | 0.67% |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 1.95% | 1.57% |
Correlation
The correlation between ZMUN and GMNY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. GMNY — Ранг доходности на риск
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMNY
Сравнение ZMUN c GMNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMUN | GMNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и GMNY
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки GMNY в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и GMNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | GMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -4.00% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.14% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.90% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и GMNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | GMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 2.71% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.58% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.58% | -3.04% |
Сравнение комиссий ZMUN и GMNY
И ZMUN, и GMNY имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и GMNY
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности GMNY в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 3.28% | 3.33% | 1.47% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and GMNY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN and GMNY have the same expense ratio: 0.30% per year.
GMNY has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: F/m Investments and Goldman Sachs.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и GMNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор