Сравнение ZMUN с FMUN
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. ZMUN is passively managed, while FMUN is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZMUN показывает доходность 1.61%, а FMUN немного выше – 1.63%.
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.63% | 1.66% |
Correlation
The correlation between ZMUN and FMUN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. FMUN — Ранг доходности на риск
ZMUN
FMUN
Сравнение ZMUN c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMUN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.54 | 1.27 | +5.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и FMUN
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -3.21% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.82% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 3.12% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 4.06% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 4.06% | -3.52% |
Сравнение комиссий ZMUN и FMUN
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и FMUN
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and FMUN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: F/m Investments and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор