Сравнение ZMMK.TO с XUT.TO
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. ZMMK.TO is actively managed, while XUT.TO is passively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.84%/yr vs 12.14%/yr for XUT.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.61%/yr for XUT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и XUT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у XUT.TO с доходностью 16.33%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUT.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и XUT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.03% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 16.33% | 14.74% | 13.09% | -0.45% | -11.02% | 4.22% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and XUT.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
XUT.TO
Сравнение ZMMK.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMMK.TO | XUT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.22 | 1.49 | +3.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.17 | 2.83 | +59.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 348.17 | 8.04 | +340.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и XUT.TO
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки XUT.TO в -37.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и XUT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | XUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -37.65% | +37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -7.64% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -17.68% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -5.81% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.69% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и XUT.TO
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.08%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | XUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.56% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 7.57% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 8.76% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 12.77% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 16.17% | -15.83% |
Сравнение комиссий ZMMK.TO и XUT.TO
ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XUT.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и XUT.TO
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности XUT.TO в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.25% | 3.91% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 3.04% | 4.51% | 3.57% | 4.52% | 3.57% | 3.74% | 4.05% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and XUT.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.
ZMMK.TO is categorized as Money Market, while XUT.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.61% for XUT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и XUT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор