Сравнение ZMMK.TO с TD.TO
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) is Money Market fund actively managed by BMO, while TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) is a stock. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.84%/yr vs 33.03%/yr for TD.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 28.85%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.03% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 5.44% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and TD.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
TD.TO
Сравнение ZMMK.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMMK.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.22 | 1.89 | +3.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.17 | 11.51 | +50.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 348.17 | 48.39 | +299.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и TD.TO
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -52.42% | +52.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -6.68% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -15.04% | +14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.29% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.59% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и TD.TO
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.08%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 5.14% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 11.73% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 15.16% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 17.17% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 19.29% | -18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и TD.TO
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and TD.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор