Сравнение ZMI.TO с ZQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).
ZMI.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и ZQQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 2.40% | 13.37% | -2.52% | 4.84% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | -5.43% | 18.38% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZMI.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 6.17% против 17.28% соответственно.
ZMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
ZQQ.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMI.TO и ZQQ.TO
ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZMI.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZMI.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.73 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.02 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.51 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ZMI.TO и ZQQ.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.28% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и ZQQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMI.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -36.39% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -12.86% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -36.39% | +23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.65% | -36.39% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -8.79% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -5.41% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.69% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.01%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 6.69% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 12.68% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 22.22% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 22.58% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 22.36% | -13.53% |