PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMI.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMI.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO).

ZMI.TO и ZGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMI.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMI.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%7.82%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		0.88%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%10.81%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ZGRO.TO с доходностью 0.88%.

ZMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
2.98%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.83%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%

ZGRO.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.24%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Monthly Income ETF

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий ZMI.TO и ZGRO.TO

И ZMI.TO, и ZGRO.TO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF
ZGRO.TO
BMO Growth ETF

Доходность на риск

ZMI.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMI.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMI.TOZGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.79

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.75

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.39

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMI.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMI.TO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMI.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMI.TOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.82

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZMI.TO и ZGRO.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMI.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.62%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMI.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и ZGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMI.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-24.64%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-9.83%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-17.19%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.85%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-3.43%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.33%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMI.TO и ZGRO.TO

Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.01%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMI.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.40%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

8.72%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

13.50%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

10.61%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

13.00%

-4.17%