Сравнение ZMI.TO с PYF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO).
ZMI.TO и PYF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и PYF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и PYF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 2.40% | 13.37% | -2.52% | 4.84% |
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | -0.23% | 5.45% | 7.42% | 8.40% | 5.25% | 4.95% | -1.59% | 7.28% | 2.01% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у PYF.TO с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции ZMI.TO превзошли акции PYF.TO по среднегодовой доходности: 6.17% против 4.48% соответственно.
ZMI.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
PYF.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMI.TO и PYF.TO
Доходность на риск
ZMI.TO vs. PYF.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
PYF.TO
Сравнение ZMI.TO c PYF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | PYF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.75 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.41 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 2.26 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | PYF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZMI.TO и PYF.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и PYF.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PYF.TO в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 7.62% | 7.84% | 7.66% | 7.47% | 5.78% | 5.74% | 5.69% | 5.29% | 5.38% | 5.83% | 6.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и PYF.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки PYF.TO в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и PYF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMI.TO | PYF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -20.53% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -5.13% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -5.57% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.65% | -20.53% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.98% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -0.99% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.93% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и PYF.TO
BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | PYF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.88% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 2.20% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 6.35% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 5.17% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 6.66% | +2.17% |