PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMI.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMI.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, ZMI.TO returned 16.07% vs 25.84% for FEQT.NEO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMI.TO charges 0.18%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZMI.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZMI.TO показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.

ZMI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.38%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.07%
3 года*
12.51%
5 лет*
7.80%
10 лет*
6.61%

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.77%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMI.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		9.38%7.88%8.33%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%

Correlation

The correlation between ZMI.TO and FEQT.NEO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.76

The correlation between ZMI.TO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Monthly Income ETF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XEI.TOZMI.TO с ZBAL.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO

Доходность на риск

ZMI.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMI.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMI.TOFEQT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.36

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.30

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.12

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

13.53

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMI.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMI.TO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMI.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMI.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.79

-1.02

Просадки

Сравнение просадок ZMI.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и FEQT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMI.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-13.24%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-8.31%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.45%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.91%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMI.TO и FEQT.NEO

Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 2.26%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMI.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.90%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

8.89%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

11.02%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

12.44%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

12.44%

-3.57%

Сравнение комиссий ZMI.TO и FEQT.NEO

ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMI.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		3.92%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%

Часто задаваемые вопросы

ZMI.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for ZMI.TO and 0.43% for FEQT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMI.TO и FEQT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор