Сравнение ZMAY с UXJL
ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMAY charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности ZMAY и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMAY показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
ZMAY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMAY и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.24% | 2.68% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between ZMAY and UXJL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMAY vs. UXJL — Ранг доходности на риск
ZMAY
UXJL
Сравнение ZMAY c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAY | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAY | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 1.91 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZMAY и UXJL
Максимальная просадка ZMAY за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAY и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMAY | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -10.29% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.31% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.51% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAY и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMAY | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 13.88% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 13.88% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 13.88% | -12.36% |
Сравнение комиссий ZMAY и UXJL
ZMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAY и UXJL
Ни ZMAY, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZMAY and UXJL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMAY is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
ZMAY and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ZMAY and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для ZMAY и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор