Сравнение ZMAY с OCTB
ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMAY charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности ZMAY и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMAY показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.34%.
ZMAY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMAY и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.24% | 1.27% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
Correlation
The correlation between ZMAY and OCTB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMAY vs. OCTB — Ранг доходности на риск
ZMAY
OCTB
Сравнение ZMAY c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAY | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAY | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 2.00 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZMAY и OCTB
Максимальная просадка ZMAY за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAY и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMAY | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -4.79% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.70% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAY и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMAY | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 7.18% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 7.18% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 7.18% | -5.66% |
Сравнение комиссий ZMAY и OCTB
ZMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAY и OCTB
Ни ZMAY, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZMAY and OCTB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAY.
ZMAY and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ZMAY and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для ZMAY и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор