PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLU.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLU.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - ZLU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BMO, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ZLU.TO is actively managed, while QQC-F.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZLU.TO returned 9.66%/yr vs 20.19%/yr for QQC-F.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ZLU.TO charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZLU.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции ZLU.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 9.66% против 20.19% соответственно.

ZLU.TO

1 день
0.95%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.43%
6 месяцев
4.45%
1 год
12.11%
3 года*
11.15%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.66%

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.61%
1 год
37.09%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLU.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		10.43%1.95%21.52%-3.36%7.85%20.62%1.98%20.39%8.31%4.98%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between ZLU.TO and QQC-F.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г.

0.21

The correlation between ZLU.TO and QQC-F.TO shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZLU.TO и QQC-F.TO

Секторы
ZLU.TO
QQC-F.TO

Коммунальные услуги

20.5%
1.4%

Технологии

19.0%
53.8%

Здравоохранение

17.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

12.5%
7.7%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Промышленность

6.4%
2.8%

Недвижимость

3.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
15.8%

Сырьевые материалы

2.5%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Коммунальные услуги

ZLU.TO
20.5%
QQC-F.TO
1.4%

Технологии

ZLU.TO
19.0%
QQC-F.TO
53.8%

Здравоохранение

ZLU.TO
17.7%
QQC-F.TO
4.2%

Потребительский защитный сектор

ZLU.TO
12.5%
QQC-F.TO
7.7%

Финансовые услуги

ZLU.TO
11.4%
QQC-F.TO
0.2%

Промышленность

ZLU.TO
6.4%
QQC-F.TO
2.8%

Недвижимость

ZLU.TO
3.3%
QQC-F.TO
0.1%

Потребительский циклический сектор

ZLU.TO
3.2%
QQC-F.TO
12.3%

Коммуникационные услуги

ZLU.TO
2.9%
QQC-F.TO
15.8%

Сырьевые материалы

ZLU.TO
2.5%
QQC-F.TO
1.1%

Энергетика

ZLU.TO
0.6%
QQC-F.TO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с ZLU.TO:
ZLU.TO с ZSP.TOZLU.TO с XMU.TOZLU.TO с ZDY.TOZLU.TO с ZID.TOZLU.TO с XEQT.TOZLU.TO с XBAL.TOZLU.TO с SPLV
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

ZLU.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLU.TO
Ранг доходности на риск ZLU.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLU.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLU.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLU.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLU.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLU.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLU.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLU.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.35

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.14

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.83

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

10.53

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLU.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLU.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLU.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLU.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.35

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.92

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ZLU.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка ZLU.TO за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLU.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLU.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-36.03%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-13.16%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.17%

-22.76%

+13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.40%

-36.03%

+25.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-36.03%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.73%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-5.50%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.53%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLU.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) составляет 2.94%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ZLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLU.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.48%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

12.08%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

15.89%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

22.44%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

22.54%

-8.63%

Сравнение комиссий ZLU.TO и QQC-F.TO

ZLU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLU.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		1.72%1.89%1.89%2.29%1.87%1.69%1.75%1.51%1.81%1.91%2.26%1.73%

Часто задаваемые вопросы

ZLU.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for ZLU.TO.

ZLU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for ZLU.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLU.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор