PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZLH.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLH.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZLH.TO (BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF) and BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, ZLH.TO returned 8.69%/yr vs 13.42%/yr for BRKY.NEO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZLH.TO charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for BRKY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZLH.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLH.TO показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у BRKY.NEO с доходностью -3.22%.

ZLH.TO

1 день
1.38%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
6.33%
С начала года
9.24%
1 год
9.74%
3 года*
8.69%
5 лет*
6.51%
10 лет*
7.35%

BRKY.NEO

1 день
0.79%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-0.92%
С начала года
-3.22%
1 год
2.40%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLH.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
ZLH.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF		9.24%5.90%10.95%-2.11%0.40%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-3.22%9.36%34.10%15.48%2.16%

Correlation

The correlation between ZLH.TO and BRKY.NEO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.40

Сравнение распределения секторов ZLH.TO и BRKY.NEO

Секторы
ZLH.TO
BRKY.NEO

Коммунальные услуги

20.7%

-

Технологии

18.7%

-

Здравоохранение

17.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.4%

-

Финансовые услуги

11.7%
100.0%

Промышленность

6.3%

-

Недвижимость

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

ZLH.TO
20.7%
BRKY.NEO

-

Технологии

ZLH.TO
18.7%
BRKY.NEO

-

Здравоохранение

ZLH.TO
17.8%
BRKY.NEO

-

Потребительский защитный сектор

ZLH.TO
12.4%
BRKY.NEO

-

Финансовые услуги

ZLH.TO
11.7%
BRKY.NEO
100.0%

Промышленность

ZLH.TO
6.3%
BRKY.NEO

-

Недвижимость

ZLH.TO
3.4%
BRKY.NEO

-

Потребительский циклический сектор

ZLH.TO
3.2%
BRKY.NEO

-

Коммуникационные услуги

ZLH.TO
3.0%
BRKY.NEO

-

Сырьевые материалы

ZLH.TO
2.2%
BRKY.NEO

-

Энергетика

ZLH.TO
0.7%
BRKY.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с ZLH.TO:
ZLH.TO с ESGY.TOZLH.TO с TULV.TOZLH.TO с ZLU.TOZLH.TO с XTOT.TOZLH.TO с TPU.TOZLH.TO с XMS.TOZLH.TO с SMVP.TO
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO

Доходность на риск

ZLH.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLH.TO
Ранг доходности на риск ZLH.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLH.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLH.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLH.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLH.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLH.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLH.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLH.TOBRKY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.16

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.33

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.23

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

0.48

+2.74

ZLH.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLH.TO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLH.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLH.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка ZLH.TO за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLH.TO и BRKY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLH.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-17.42%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-10.55%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-17.42%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-12.33%

+10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.86%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.02%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLH.TO и BRKY.NEO

BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ZLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLH.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.14%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

11.53%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

15.08%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

18.01%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

18.01%

-4.17%

Сравнение комиссий ZLH.TO и BRKY.NEO

ZLH.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BRKY.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLH.TO и BRKY.NEO

Дивидендная доходность ZLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BRKY.NEO в 7.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.64%5.58%10.93%5.41%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLH.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF		1.74%1.92%2.25%2.45%2.12%1.84%1.95%1.55%2.00%1.93%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ZLH.TO and BRKY.NEO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLH.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLH.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for BRKY.NEO.

They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.30% for ZLH.TO and 0.40% for BRKY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLH.TO и BRKY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор