PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZLD.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLD.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZLD.TO (BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZLD.TO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BMO, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Over the past 10 years, ZLD.TO returned 6.52%/yr vs 10.65%/yr for ZLB.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZLD.TO charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZLD.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLD.TO показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции ZLD.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 6.52% против 10.65% соответственно.

ZLD.TO

1 день
0.19%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.53%
1 год
7.37%
3 года*
10.30%
5 лет*
6.41%
10 лет*
6.52%

ZLB.TO

1 день
0.95%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
7.67%
С начала года
8.92%
1 год
14.23%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.61%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLD.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLD.TO
BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF		5.53%9.63%11.11%11.37%-6.68%12.56%-5.85%17.60%0.60%12.86%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		8.92%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%

Correlation

The correlation between ZLD.TO and ZLB.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г.

0.40

Сравнение распределения секторов ZLD.TO и ZLB.TO

Секторы
ZLD.TO
ZLB.TO

Финансовые услуги

16.7%
25.4%

Потребительский защитный сектор

14.8%
17.2%

Коммуникационные услуги

13.9%
9.8%

Здравоохранение

12.7%

-

Промышленность

12.5%
8.6%

Коммунальные услуги

12.0%
17.6%

Недвижимость

6.6%
4.2%

Технологии

5.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

2.9%
8.7%

Сырьевые материалы

1.9%
5.6%

Энергетика

0.9%
1.9%

Финансовые услуги

ZLD.TO
16.7%
ZLB.TO
25.4%

Потребительский защитный сектор

ZLD.TO
14.8%
ZLB.TO
17.2%

Коммуникационные услуги

ZLD.TO
13.9%
ZLB.TO
9.8%

Здравоохранение

ZLD.TO
12.7%
ZLB.TO

-

Промышленность

ZLD.TO
12.5%
ZLB.TO
8.6%

Коммунальные услуги

ZLD.TO
12.0%
ZLB.TO
17.6%

Недвижимость

ZLD.TO
6.6%
ZLB.TO
4.2%

Технологии

ZLD.TO
5.0%
ZLB.TO
1.1%

Потребительский циклический сектор

ZLD.TO
2.9%
ZLB.TO
8.7%

Сырьевые материалы

ZLD.TO
1.9%
ZLB.TO
5.6%

Энергетика

ZLD.TO
0.9%
ZLB.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZLD.TO:
ZLD.TO с VIDY.TOZLD.TO с QDX.TOZLD.TO с ESGE.TOZLD.TO с ZMMK.TOZLD.TO с ZXM.TOZLD.TO с FCIV.TOZLD.TO с FLUR.NEO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

ZLD.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLD.TO
Ранг доходности на риск ZLD.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLD.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLD.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLD.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLD.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLD.TOZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.54

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.09

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.52

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

7.36

-5.13

ZLD.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLD.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLD.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLD.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZLD.TO за все время составила -28.97%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLD.TO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLD.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.97%

-33.96%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-5.67%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-8.01%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-13.00%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.97%

-33.96%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

0.00%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.47%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.94%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLD.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) составляет 1.93%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что ZLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLD.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.19%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

6.66%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

9.29%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

9.65%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

12.22%

+0.60%

Сравнение комиссий ZLD.TO и ZLB.TO

ZLD.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLD.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ZLB.TO в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.81%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%
ZLD.TO
BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF		2.19%2.29%2.45%2.66%2.62%2.31%2.62%2.17%2.36%2.23%1.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZLD.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for ZLD.TO.

ZLD.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZLB.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.40% for ZLD.TO and 0.39% for ZLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLD.TO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор