PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJPN.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJPN.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZJPN.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJPN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJPN.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJPN.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		8.23%19.62%16.50%16.10%-2.46%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-7.38%

Доходность по периодам

С начала года, ZJPN.TO показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%.

ZJPN.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-2.37%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.41%
1 год
27.59%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Japan Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZJPN.TO:
ZJPN.TO с CJP.NEOZJPN.TO с XEI.TOZJPN.TO с VNP.TOZJPN.TO с ZCN.TOZJPN.TO с ZEA.TOZJPN.TO с EWJVZJPN.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZJPN.TO и ZUQ.TO

ZJPN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZJPN.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJPN.TO
Ранг доходности на риск ZJPN.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJPN.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJPN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJPN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJPN.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJPN.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJPN.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJPN.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.43

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.71

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.64

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

1.88

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJPN.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJPN.TO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJPN.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJPN.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.43

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.88

-0.07

Корреляция

Корреляция между ZJPN.TO и ZUQ.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJPN.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZJPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		1.28%1.45%1.79%2.05%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZJPN.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZJPN.TO за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJPN.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJPN.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-26.94%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-11.04%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-7.63%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.64%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.74%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJPN.TO и ZUQ.TO

BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ZJPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJPN.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.01%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

10.28%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

17.95%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.40%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.54%

-0.56%