PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZID.TO с FIH-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZID.TO с FIH-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZID.TO (BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India ESG Leaders Index, while FIH-U.TO (Fairfax India Holdings Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ZID.TO returned 9.02%/yr vs 6.41%/yr for FIH-U.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZID.TO и FIH-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZID.TO торгуется в CAD, в то время как FIH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZID.TO показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у FIH-U.TO с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции ZID.TO превзошли акции FIH-U.TO по среднегодовой доходности: 9.02% против 6.41% соответственно.

ZID.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-17.27%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-16.01%
3 года*
3.35%
5 лет*
3.02%
10 лет*
9.02%

FIH-U.TO

1 день
0.66%
1 месяц
3.29%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.72%
1 год
3.42%
3 года*
12.18%
5 лет*
9.93%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZID.TO и FIH-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-17.27%-0.67%19.13%11.89%-4.71%25.55%15.79%7.37%8.20%34.21%
FIH-U.TO
Fairfax India Holdings Corporation		5.54%3.04%14.38%21.05%4.32%30.17%-26.27%-7.31%-5.04%21.60%

Correlation

The correlation between ZID.TO and FIH-U.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2015 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

Fairfax India Holdings Corporation

Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с NFTYZID.TO с VFV.TOZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VVL.TOZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THD
Часто сравнивают с FIH-U.TO:
FIH-U.TO с INDA

Доходность на риск

ZID.TO vs. FIH-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIH-U.TO
Ранг доходности на риск FIH-U.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIH-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIH-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIH-U.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIH-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIH-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZID.TO c FIH-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZID.TOFIH-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.10

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.39

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.17

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

0.29

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZID.TO vs. FIH-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZID.TO на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа FIH-U.TO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZID.TO и FIH-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZID.TOFIH-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.10

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ZID.TO и FIH-U.TO

Максимальная просадка ZID.TO за все время составила -45.18%, что меньше максимальной просадки FIH-U.TO в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZID.TO и FIH-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZID.TOFIH-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.18%

-66.27%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-19.95%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.08%

-24.75%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-32.60%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-66.27%

+21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-11.52%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-21.18%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

12.04%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZID.TO и FIH-U.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) составляет 5.93%, в то время как у Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что ZID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZID.TOFIH-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

10.05%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

25.15%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

33.17%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

32.22%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

35.46%

-15.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZID.TO и FIH-U.TO

Дивидендная доходность ZID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как FIH-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIH-U.TO
Fairfax India Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.83%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ZID.TO and FIH-U.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZID.TO и FIH-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор