PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIH-U.TO с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIH-U.TO с INDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIH-U.TO (Fairfax India Holdings Corporation) is a stock, while INDA (iShares MSCI India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 10 years, FIH-U.TO returned 5.54%/yr vs 6.72%/yr for INDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIH-U.TO и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIH-U.TO показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -11.16%. За последние 10 лет акции FIH-U.TO уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 5.54% против 6.72% соответственно.

FIH-U.TO

1 день
0.56%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.11%
6 месяцев
9.09%
1 год
1.69%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.54%

INDA

1 день
1.39%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-10.68%
1 год
-10.94%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.60%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIH-U.TO и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIH-U.TO
Fairfax India Holdings Corporation		4.11%8.00%5.33%23.78%-2.62%31.35%-25.00%-2.51%-12.47%29.87%
INDA
iShares MSCI India ETF		-11.16%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between FIH-U.TO and INDA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2015 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax India Holdings Corporation

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с FIH-U.TO:
FIH-U.TO с ZID.TO
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

FIH-U.TO vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIH-U.TO
Ранг доходности на риск FIH-U.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIH-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIH-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIH-U.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIH-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIH-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIH-U.TO c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIH-U.TOINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.75

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-1.01

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.89

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.59

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.41

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIH-U.TO vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIH-U.TO на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIH-U.TO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIH-U.TOINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.75

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.24

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FIH-U.TO и INDA

Максимальная просадка FIH-U.TO за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIH-U.TO и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIH-U.TOINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.80%

-45.07%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-18.69%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-22.72%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-22.72%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.80%

-45.07%

-25.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-18.30%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.22%

-9.57%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

7.76%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FIH-U.TO и INDA

Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FIH-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIH-U.TOINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

5.34%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

12.72%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.10%

14.71%

+18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

15.38%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.80%

21.12%

+14.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIH-U.TO и INDA

Ни FIH-U.TO, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIH-U.TO
Fairfax India Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

FIH-U.TO and INDA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIH-U.TO и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор