Сравнение ZHP.TO с ZMMK.TO
ZHP.TO (BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - ZHP.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by BMO, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, ZHP.TO returned 4.46%/yr vs 3.75%/yr for ZMMK.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZHP.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHP.TO показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 1.25%.
ZHP.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -2.73%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHP.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | -0.81% | -1.34% | 7.03% | 4.43% | -19.49% | 1.70% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.25% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between ZHP.TO and ZMMK.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHP.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
ZHP.TO
ZMMK.TO
Сравнение ZHP.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHP.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 5.32 | -4.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 61.40 | -61.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 349.38 | -349.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHP.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка ZHP.TO за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHP.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHP.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -0.16% | -41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -0.04% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -0.08% | -11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | 0.00% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -0.00% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.01% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHP.TO и ZMMK.TO
BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHP.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.06% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 0.17% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 0.27% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 0.34% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 0.34% | +15.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHP.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность ZHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | 6.20% | 6.46% | 6.29% | 7.14% | 6.93% | 5.41% | 5.61% | 5.39% | 5.61% | 4.60% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.46% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZHP.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZHP.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ZMMK.TO is Money Market.
Подберите оптимальное распределение для ZHP.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор