PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGRO.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGRO.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGRO.TO (BMO Growth ETF) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZGRO.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO, while ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZGRO.TO returned 18.81%/yr vs 22.68%/yr for ZEQT.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZGRO.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGRO.TO показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.63%.

ZGRO.TO

1 день
0.47%
1 месяц
5.05%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
26.21%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.00%
1 год
32.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGRO.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		11.05%16.39%20.71%14.64%-5.54%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.63%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Correlation

The correlation between ZGRO.TO and ZEQT.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between ZGRO.TO and ZEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZGRO.TO и ZEQT.TO

Секторы
ZGRO.TO
ZEQT.TO

Технологии

22.2%
22.4%

Финансовые услуги

19.8%
19.8%

Промышленность

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.3%

Энергетика

8.0%
7.4%

Сырьевые материалы

7.2%
7.4%

Здравоохранение

6.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Технологии

ZGRO.TO
22.2%
ZEQT.TO
22.4%

Финансовые услуги

ZGRO.TO
19.8%
ZEQT.TO
19.8%

Промышленность

ZGRO.TO
11.2%
ZEQT.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

ZGRO.TO
8.3%
ZEQT.TO
8.3%

Энергетика

ZGRO.TO
8.0%
ZEQT.TO
7.4%

Сырьевые материалы

ZGRO.TO
7.2%
ZEQT.TO
7.4%

Здравоохранение

ZGRO.TO
6.9%
ZEQT.TO
6.9%

Коммуникационные услуги

ZGRO.TO
6.7%
ZEQT.TO
6.8%

Потребительский защитный сектор

ZGRO.TO
4.9%
ZEQT.TO
4.7%

Коммунальные услуги

ZGRO.TO
3.0%
ZEQT.TO
2.9%

Недвижимость

ZGRO.TO
2.0%
ZEQT.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Growth ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO

Доходность на риск

ZGRO.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGRO.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGRO.TOZEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.58

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.57

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.77

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

15.90

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGRO.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGRO.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGRO.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGRO.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.20

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ZGRO.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZGRO.TO за все время составила -24.64%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGRO.TO и ZEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGRO.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.64%

-16.87%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.72%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-15.34%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.01%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGRO.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO Growth ETF (ZGRO.TO) составляет 4.08%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что ZGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGRO.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.21%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.42%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

12.75%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

13.85%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

13.85%

-0.86%

Сравнение комиссий ZGRO.TO и ZEQT.TO

И ZGRO.TO, и ZEQT.TO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGRO.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.48%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ZGRO.TO and ZEQT.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGRO.TO and ZEQT.TO have the same expense ratio: 0.18% per year.

ZGRO.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ZEQT.TO is Global Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGRO.TO и ZEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор