PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGRO.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGRO.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGRO.TO (BMO Growth ETF) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ZGRO.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO, while HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZGRO.TO returned 11.61%/yr vs 16.89%/yr for HEQT.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZGRO.TO charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZGRO.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGRO.TO показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.

ZGRO.TO

1 день
0.47%
1 месяц
5.05%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
26.21%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
6.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.38%
1 год
32.17%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGRO.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		11.05%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%10.81%3.73%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		14.13%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%

Correlation

The correlation between ZGRO.TO and HEQT.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between ZGRO.TO and HEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Growth ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TO

Доходность на риск

ZGRO.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGRO.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGRO.TOHEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.70

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.76

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.81

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

16.80

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGRO.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGRO.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGRO.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGRO.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.06

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ZGRO.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка ZGRO.TO за все время составила -24.64%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGRO.TO и HEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGRO.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.64%

-31.82%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.49%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-15.33%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-24.25%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.28%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.92%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGRO.TO и HEQT.TO

BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ZGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGRO.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.48%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.68%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

11.96%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

15.33%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

17.16%

-4.17%

Сравнение комиссий ZGRO.TO и HEQT.TO

ZGRO.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGRO.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность ZGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности HEQT.TO в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.48%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ZGRO.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for HEQT.TO.

ZGRO.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and Horizons. Their fees differ too: 0.18% for ZGRO.TO and 0.20% for HEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGRO.TO и HEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор