Сравнение ZGLD.TO с SVR.TO
ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) and SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) are both exchange-traded funds - ZGLD.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while SVR.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, ZGLD.TO returned 34.43% vs 106.41% for SVR.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGLD.TO charges 0.23%/yr vs 0.66%/yr for SVR.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.TO и SVR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью 2.55%.
ZGLD.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVR.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и SVR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | 5.17% | 55.82% | 28.23% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 2.55% | 140.56% | 15.83% |
Correlation
The correlation between ZGLD.TO and SVR.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ZGLD.TO and SVR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.TO vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск
ZGLD.TO
SVR.TO
Сравнение ZGLD.TO c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLD.TO | SVR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.51 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 5.34 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLD.TO | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.27 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.TO и SVR.TO
Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и SVR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.TO | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -77.85% | +60.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -42.63% | +25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -37.16% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -50.34% | +46.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 19.99% | -12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.TO и SVR.TO
Текущая волатильность для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) составляет 5.26%, в то время как у iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.TO | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 16.52% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 56.28% | -34.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 57.68% | -32.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 36.45% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 32.51% | -11.94% |
Сравнение комиссий ZGLD.TO и SVR.TO
ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.TO и SVR.TO
Ни ZGLD.TO, ни SVR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.TO and SVR.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGLD.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGLD.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
ZGLD.TO is categorized as Gold, while SVR.TO is Silver. ZGLD.TO tracks Gold Bullion, while SVR.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.23% for ZGLD.TO and 0.66% for SVR.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.TO и SVR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор