PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с SBT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с SBT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO).

ZGLD.TO и SBT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. SBT.TO - это пассивный фонд от Purpose Investments, который отслеживает доходность N/A (Physical Bullion). Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и SBT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и SBT.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		6.27%137.07%16.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью 6.27%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBT.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-15.95%
С начала года
6.27%
6 месяцев
57.83%
1 год
116.22%
3 года*
43.45%
5 лет*
23.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Purpose Silver Bullion Fund

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с SBT.TO:
SBT.TO с SVR.TOSBT.TO с SLVSBT.TO с MNS.TOSBT.TO с PSLV.TOSBT.TO с SVR-C.TOSBT.TO с GLDSBT.TO с KILO.TO

Сравнение комиссий ZGLD.TO и SBT.TO

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SBT.TO в 0.36%.

SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SBT.TO
Ранг доходности на риск SBT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBT.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBT.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOSBT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.05

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.18

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.66

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

8.23

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. SBT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBT.TO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и SBT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOSBT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.22

+2.11

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и SBT.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и SBT.TO

Ни ZGLD.TO, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и SBT.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки SBT.TO в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и SBT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOSBT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-47.82%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-42.69%

+25.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-35.00%

+25.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-16.61%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

13.79%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и SBT.TO

Текущая волатильность для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) составляет 10.15%, в то время как у Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOSBT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

17.45%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

57.11%

-34.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

57.02%

-31.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

35.62%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

66.77%

-46.08%